옵션 전략 치트 시트
옵션 포럼.
옵션 전략 치트 시트.
아래에서 수집 한 많은 질문에 응축 된 형태로 옵션 전략에 대한 몇 가지 주요 데이터를 설명합니다. 이 테이블을 관리 가능한 크기로 유지하기위한 기본적인 전략 만 나열되어 있습니다. 복잡한 multileg 전략은 기본 전략의 조합으로 분석 할 수 있습니다. 상장 된 많은 전략은 기초 자산을 다루는 것을 포함합니다 - 옵션 전략은 종종 분리 할 수없는 경우가 많습니다.
시장 전망에 의해 평가 된 옵션 전략 (표 1)
OTM - 현금 부족 ATM - 돈 ITM - 돈에서 Phrase의 매매 / 매도는 옵션 전략을 따르는 것이 신규 또는 기존 주식 포지션에 적용될 수 있음을 의미합니다.
기본 옵션 전략 위험에 노출 (그리스) (표 2)
+ 델타는 주식이 상승하면 위치가 돈을 벌 수 있음을 의미합니다. + 감마는 주식이 상승하면 델타가 증가 할 것임을 의미합니다. + 쎄타는 시간 경과에 따라 돈을 버는 위치를 의미합니다. - 쎄타는 시간 경과에 따라 위치가 돈을 잃는다는 뜻입니다. + 베가는 포지션이 증가한 변동성으로 인해 돈을 버는 것을 의미합니다. Rho는 간결함을 위해 0으로 떨어졌으며 위치는 그리스어가 없거나 영향을받지 않음을 의미합니다.
통화 / 통화 동등성 (표 3)
종종 put call parity라고도합니다. 이것은 주식, 풋과 콜의 관계로, 풋을 사용하여 낙관적 인 입장을 설정하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 그러한 직위를 종종 종합직 옵션 직책이라고합니다.
각 행 내의 위치에 대한 손익 그래프는 동일합니다. 현금 잔고 및 배당금에 대한이자로 인해 결과가 동일하지 않을 수 있습니다. 이 표는 다른 방법으로 목표를 달성 할 수 있는지 판단하는 데 유용 할 수 있습니다.
Dummies 치트 시트를위한 트레이딩 옵션.
거래 옵션은 거래 주식과는 조금 다르지만 연구와 연구가 필요합니다. 거래 옵션을 사용하려면 주문 유형, 차트로 시장의 변화를 읽는 방법, 주식 변경이 인덱스 및 옵션에 미치는 영향을 인식하는 방법 및 인덱스 구축 방법을 알고 있어야합니다.
거래 주문 유형.
주식을 거래 할 때 다양한 주문 유형을 사용할 수 있습니다. 일부 보장 실행, 다른 보장 가격. 이 간단한 목록은 인기있는 거래 주문 유형과 알아야 할 거래 용어에 대해 설명합니다.
시장 질서 : 시장 질서는 거래 대기열 (a. k.a., trading book)에서의 우선 순위와 시장의 깊이를 고려하여 현재 시장에서의 집행을 보장하는 것이다.
제한 주문 : 제한 주문은 가격을 보장 하나 실행은하지 않습니다. 주문에 한도를두면 다음과 같은 경우 시장 주문처럼 취급됩니다.
구매할 때 한도가 현재 시장 가격 또는 그 이상이거나 주문을 만족시킬 수있는 충분한 계약이 있습니다 (예 : 가격이 2.50 달러 이하인 경우 $ 2.50로 구매 제한).
판매 할 때 귀하의 한도는 현재의 시장 입찰가 또는 그 이하이며 귀하의 주문을 만족시키기에 충분한 계약이 있습니다 (예를 들어, 묻는 가격이 $ 2.50 이상일 때 $ 2.50로 구매하는 제한).
정지 명령 : 중지 명령은 중지 손실 명령이라고도하며 징계와 거래하기위한 위험 관리 도구입니다. 스톱은 옵션 가격이 특정 레벨로 거래되거나 이동하면 시장 주문을 유발하는 데 사용됩니다. 정지는 현재 시장보다 덜 우호적 인 가격을 나타내며 일반적으로 기존 위치에 대한 손실을 최소화하는 데 사용됩니다.
중지 제한 주문 : 중지 제한 주문은 일반 중지 주문과 유사하지만 시장 주문 대신 제한 주문을 실행합니다. 이것이 정말로 매력적일 수는 있지만, 당신은 특정한 시장 운동에 관해서 많은 것을 요구하고 있습니다. 추가 위험을 감수하면서 종료해야하는 주문을 종료하는 것을 방지 할 수 있습니다. 정류장에 도달하면 시장이 당신을 상대로 갈 것입니다.
기간 : 귀하의 주문을 처리하는 두 가지 주요 기간이 있습니다.
시장이 폐쇄되면 현재 거래 세션 또는 다음 세션.
귀하가 주문을 취소하거나 중개인이 주문을 해지 할 때까지 (아마도 60 일 이내에 귀하의 중개인에게 확인하십시오)
취소 또는 변경 : 진행중인 주문을 취소하려면 취소 주문서를 제출하십시오. 안내가 완료되면 주문이 취소되었음을 알리는 보고서를 받게됩니다. 주문이 이미 실행 된 상태 일 수 있습니다. 이 경우 주문을 취소하기에는 너무 늦었고 실행 세부 정보로 채워진 보고서를 받게됩니다. 말할 필요도없이 시장 주문을 취소 할 수 없습니다. 주문 변경은 다음 두 가지 방법 중 하나를 변경할 수 있기 때문에 취소와 약간 다릅니다.
원래 주문을 취소하고 취소를 확인하는 보고서를 기다린 다음 새 주문을 입력하십시오.
원래 주문이 이미 실행 된 경우를 제외하고는 기존 주문을 수정 된 한정자로 대체하는 취소 / 변경 또는 대체 주문을 제출하십시오. 이 경우 교체 주문이 취소됩니다.
투자 추적에 사용되는 차트.
가격 데이터는 차트에서 특정 기간 동안의 시장 거래 활동을 보여주기 위해 사용됩니다. 다음 목록은 투자를 추적하는 동안 발생할 수있는 차트 유형 중 일부를 보여줍니다.
꺾은 선형 차트 :이 차트는 가격 대 시간을 사용합니다. 각 기간의 단일 가격 데이터 포인트는 라인을 사용하여 연결됩니다. 이 차트는 일반적으로 종가를 사용합니다. 꺾은 선형 차트는 기간의 범위 데이터에서 노이즈를 필터링하여 가격 이동 및 추세에 대한 "큰 그림"정보를 제공합니다. 꺾은 선형 차트의 한 가지 장점은 사소한 움직임이 필터링되어 필터링된다는 것입니다. 꺾은 선형 차트의 단점은 하루 중 거래 강도에 대한 정보를 제공하지 못하거나 한 기간에서 다른 기간으로 간격이 발생했는지 여부를 제공하지 않는다는 것입니다.
OHLC (Open-High-Low-Close) 막 대형 차트 :이 차트는 가격 대비 시간을 사용합니다. 기간의 거래 범위 (저가에서 높음)는 세로 막대로 표시되며 시작 가격은 범위 막대의 왼쪽에 가로 탭으로 표시되고 종가는 범위 막대의 오른쪽에있는 가로 탭으로 표시됩니다. 총 4 개의 가격 포인트가 각 막대를 구성하는 데 사용됩니다. OHLC 차트는 거래 기간의 강도와 가격 격차에 대한 정보를 제공합니다. 일일 차트를 참조 점으로 사용하면 상대적으로 긴 세로 막대는 가격 범위가 하루 동안 매우 클 수 있음을 나타냅니다.
촛대 형 차트 :이 차트는 가격 대 시간을 사용합니다. OHLC 차트와 유사하게 두꺼운 막대로 강조 표시된 기간에 대한 공개와 마감 간의 가격 범위를 사용합니다. 이 차트에 고유 한 패턴은 일별 분석을 향상시킬 수 있습니다. 촛대 차트는 매일 차트에 가장 잘 적용되는 황소와 곰 사이의 전투와 관련하여 별개의 패턴 해석을합니다. 또한 기간별 데이터를 통합하여 가격 범위와 격차를 표시합니다.
재무 지표의 구축 방법.
재무 인덱스 변경 사항을 이해하려면 인덱스 작성 방법을 알아야합니다. 인덱스는 동일하게 만들어지지 않습니다 (물론 ... 하나입니다). 재무 지표는 세 가지 방법으로 구성됩니다.
가격 가중치 : 고가의 주식을 선호합니다.
시가 총액 비중 : 상위권 종목 선호.
동일 가중 평균 : 각 주식은 동일한 영향을 미칩니다.
주식이 지수에 어떻게 영향을 미치는지.
재정 지표는 주식, 채권 또는 원자재 그룹의 가격을 측정하는 도구입니다. 하나의 재고가 변경되면 색인이 변경됩니다. 몇 가지 예는 다음과 같습니다.
고가의 주식이 가중치 가중 지수에서 하락하면 낮은 가격의 주식이 하락할 때보 다 지수가 더 많이 하락하게됩니다. Dow는 Boeing (100 달러 근처에서 거래)이 Pfizer (25 달러 근처에서 거래)보다 더 영향을받는 가격 가중 지수의 한 예입니다.
S & P 500과 같은 시가 총액 가중 지수는 가격에 관계없이 시가 총액이 높은 주식에 더 많은 영향을받습니다. Microsoft는 주당 30 달러로 거래 할 수 있지만 시가 총액은 약 2,900 억 달러로 엄청납니다. 그것이 위 또는 아래로 움직일 때 주당 55 달러로 거래되는 Amgen보다 S & amp; P 500에서 더 큰 변화를 창출하지만 시총은 약 640 억 달러에 불과합니다.
동일한 가중 지수의 모든 주식은 지수 가치에 동일한 영향을 주어야합니다. 지수를 균형있게 유지하려면 주식을 분기별로 조정해야합니다. 이렇게하면 지난 3 개월 동안 큰 이익을 보았던 주식이 지수에 너무 많이 비중되는 것을 막을 수 있습니다.
옵션 전략 치트 시트와 최고의 소프트웨어.
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네, 인터넷을 통해 무료로 정보를 찾는 사람들에게는 문제가 있습니다. 그러나 그것은 미국의 옵션 산업이 원하는 것입니다. 그들은 수익 창출의 일부이기 때문에 그러한 정보를 무료로 제공하는 데 관심이 없습니다. IV가 높을 때 판매하고 다른 사람들은 IV가 낮을 때 그것을 사고 구매하지 않습니다. 옵션 주식 거래에서 이것은 특히 소매 업체가 이벤트를 교환하고 싶을 때 진정한 단점입니다. Otm, atm 및 itm 옵션은 IV와 다른 방식으로 영향을받습니다. 이것에 대해 자세히 이해하면 적어도 조금 도움이됩니다. 돌봐라 / 스탠 댄.
다행히도 이전보다 훨씬 좋습니다. 변동성 정보와 일정 수준의 스캐닝 및 모델링 (payoff 다이어그램)을 포함하는 사내 플랫폼의 인기 할인 브로커에는 다음이 포함됩니다.
5. 인터렉티브 중개인 (최근에 "옵션 랩"구성 요소를 추가했습니다)
2. 옵션. 약 $ 25 / mo. 나는 이것을 보았지만 시험판을 구독하거나 사용하지 않았습니다.
3. LiveVol은 최근에 약 $ 80 / mo로 '기본'패키지를 추가했거나 LiveVol 증권에 가입하여 무료로 받으실 수 있습니다. 마지막으로 보았을 때, 대화식 중개인과 APEX가 선택되었습니다.
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Leinster가 너와 나에게서 지금 가지고있는 많은 도구들. 그러나 마지막 단계에서 : 모든 도구는 거래를하지 않을 것입니다. 어떤 거래의 결과는 우리가 사용하는 옵션 전략에 대한 우리의 깊은 지식에 달려 있습니다. HOW와 WHEN은 시장이 실제로 시간대에 보여주는 것과 조합하여 사용됩니다. 우리의 옵션 전략 구현됩니다. 돌봐라 / 스탠 댄.
IB의 데이터 피드에 어떤 일이 일어나는 지 궁금 할 것입니다. OptionVue의 피드 중 하나를 구입하는 것과 비교하면 많은 돈을 절약 할 수 있지만 옵션 체인의 경우 일부 단점이 있고 느린 로더로 알려져 있습니다. 어쨌든 Hoadley Tools를 작성한 사람의 견해입니다. 그는 IB와 OptionsXpress 모두에 계정이있는 사람들에게 OX 피드 또는 기본적으로 모든 피드를 사용하지만 체인로드에는 IB를 사용한다고 말합니다.
나는 OV를 사용하고 데이터 문제에 동의합니다. 나는 처음에 IB 따옴표를 사용하려고 시도했고 OV에서 느리거나 누락 된 가격에 많은 문제가있었습니다. 그들과 이야기 한 후, TOS에서 따옴표로 OV를 공급하는 것으로 전환했고 문제가 해결되었습니다. 나는 여전히 IB 거래를 사용하고 있지만 OV를위한 데이터를 절약하고 싶다면 IB가 아닌 다른 것을 사용하십시오.
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