좁은 범위의 거래 시스템

브레이크 아웃 거래에 대해 알고있는 모든 것이 잘못되었습니다.

매매 전략은 거래 범위 내에서의 브레이크 아웃만큼 분열성이 있습니다. 아마도 팔로어만큼의 비방자가있는 접근입니다. 이것은 Google에서 "거래 탈주"를 검색 한 결과로 설명됩니다. 첫 번째 결과는 기본 가이드를 제공하는 반면, 두 번째 결과는 거래자가이를 사용하려고 시도해서는 안되는 이유를 강조합니다.

그러나 브레이크 아웃 거래는 기술 분석 분야에서 많은 사람들이 도입 한 최초의 거래 전략 중 하나입니다. 우리가 정말로 알고 싶어하는 것은 "누가 옳은가"입니다. 브레이크 아웃 전략은 유효하고 수익성있는 거래 방법입니까, 아니면 어려운 성배를 찾기 위해 계속해야합니까?

탈주에 중점을 둔 상인은 변동성이 감소한 증권 또는 선물의 거래 채널 또는 거래 범위가 좁은 것을 찾습니다. 목표는 미결제의 스파이크와 동시에이 거래 채널에서 가격이 붕괴됨에 따라 변동성이 증가하고 강력한 추세 이동을 포착하는 입장을 취하는 것입니다.

이상적인 배경을 고려할 때 개념은 핵심이지만, 비방 자에게는 몇 가지 유효한 점이 있습니다. 여기에는 잘못된 탈주의 위험이 포함됩니다. 많은 가격 채널 중단은 브레이크 아웃 포인트 또는 그 이상으로 수정됩니다. 이것은 이상적인 폭발적인 움직임보다 더 일반적입니다.

탈주로 시작하는 대부분의 거래자는 신속하게이 전략의 단점을 인식하게됩니다. 그러나 동시에 많은 교과서가 교과서 완성도로 인해 쉽게 작동하므로 수건을 던지기가 어려워집니다. 특히 새로운 상인으로서 다음에 무엇을해야할지 모를 경우 더욱 그렇습니다.

진실은, 우리 중 많은 사람들이 탈주를 시도하는 방법이 잘못되었다는 것입니다. 브레이크 아웃 거래는 단순히 채널 시장을 인식하고 상위 채널이 고장 났을 때 거래를하는 것보다 채널의 하단 끝에서 보호 중지 (또는 그 반대로 짧은 위치)를하는 것 이상을 포함합니다. "플러시 아웃"(아래)은 일반적인 시나리오를 묘사합니다. 그것은 E-mini Dow 선물에서 일어나는 15 분 채널 고장을 보여줍니다. 채널은 강한 모멘텀이 될 때까지 낮아져 다음 15 분 동안 빠르게 돌아 서서 전통적인 정류장이있는 거래 채널의 상단을 뚫습니다. 다우 지수의 "플러시"는 시작과 동시에 신속하게 가라 앉았습니다. 미래는 대부분의 아침에 강렬한 휴식을 취하기 위해 계속되었습니다.

기존의 브레이크 아웃 전략을 사용하여 초기 플러시는 초기 파산시에 설립 된 짧은 포지션에서 많은 트레이더를 끌어 내렸을 것입니다. 짧은 상인이 될 것이 아니라 수익성있는 움직임이 일어 났을뿐만 아니라 초기의 궁극적으로 올바른 위치는 막대한 손실로 중단되었습니다. 이것은 탈주를 교역해서는 안되는 이유에 대한 교과서의 예입니다.

그러나 작동하지 않는 또 다른 브레이크 아웃으로 표시된 거래를 기각하기 만하면이 전략으로 수익을 창출하는 방법을 이해하는 데 도움이되지 않습니다. 채널 자체가 강력한 붕괴 후보 였음에도 불구하고 "플러시 아웃 (Flushed out)"에 표시된 방아쇠는 위험이 높다는 수많은 징후가있었습니다. 그것은 당신이 찾고있는 것을 아는 것입니다.

GBPUSD 협폭 범위 이탈 전략 거래.

Gregory McLeod.

- Tony Crabbel에 따르면 좁은 범위의 탈주로 인해 주요 추세가 재개됩니다.

- 범위가 좁은 브레이크 아웃은 쉽게 식별 할 수있는 보상을 제공 할 수있는 위험이 있습니다.

- GBP는 가장 강력한 G-10 통화 중 하나 였고 상승 추세는 계속 될 것입니다.

좁은 범위의 브레이크 아웃이란 무엇입니까?

토니 크랩벨 (Tony Crabbel)은 절판 된 책 "단기적인 가격 패턴을 가진 데이 트레이딩 & amp; 오프닝 레인지 브레이크 아웃 & rdquo; 1990 년에 Mark Fisher의 오프닝 레인지 브레이크 아웃에 관한 논리적 인 상인 책 12 년 전. 좁은 범위의 브레이크 아웃 패턴에는 도지 (doji)와 회전식 일본식 촛대 패턴이 포함되어 있습니다. 이 양초에는 작은 거래 범위를 보여주는 작은 몸체가 있습니다.

외환 거래자들은 물가가 위 또는 doji 촛대 패턴을 회전시키는 위크 높이 위로 움직일 때 위쪽으로 돌파 할 수 있습니다. 좁은 범위의 낮은 촛불 아래 신호 단점에 대한 단점은 신호를 판매합니다.

Forex 좁은 범위 브레이크 아웃 거래는 변동성이 낮은 기간에서 변동성이 큰 기간으로 이동하는 일반적인 가격 행동을 기반으로합니다. 가격이 매우 컴팩트하고 작은 크기로 압축 될 수있는 거대한 스프링으로 상상해 봄이 풀어 질 때 원래 압축 된 크기의 여러 배로 확장됩니다.

상인으로, 우리는 큰 움직임이 모퉁이를 돌면 있음을 신호로 이러한 압박을 찾습니다. 그것은 거래자가 무역에서의 위험을 미리 정의하고 가능한 가격 목표를 계산할 수있게합니다. 또한 우리는이 트렌드를 지배적 인 경향의 방향으로 교환하려고합니다.

이것이 의미하는 바는 일일 추세가 올라간다면 좁은 범위의 촛불 이전의 최고 궤적을 잡을 것입니다. 또한 판매 신호를 무시합니다. 마찬가지로, 일일 추세가 낮아지면, 우리는 위로 좁은 범위의 탈주를 무시할 것입니다.

다른 한편으로, 일일 추세가 옆쪽 정리의 범위에있는 경우, 위쪽 또는 아래쪽 나누기 중 하나를 트레이드 할 수 있습니다.

Forex : GBPUSD 좁은 범위 브레이크 아웃 설정 알아보기.

(FXCM의 Marketscope 2.0 차트를 사용하여 생성)

현재 거래 설정은 11 월 14 일에 1.6099의 최고치와 1.5987의 낮은 최고치로 회전 정상을 가진 GBPUSD 매일 차트를 보여줍니다. 11 월 15 일, 넓은 분노 촛불이 회전하는 초의 상단을 무너 뜨 렸습니다. 공격적인 상인은 전날보다 높은 탈주를 살 수 있습니다. 다음으로, 그들은 현재 촛불의 낮은 5 ~ 10 pips를 멈출 것입니다. 한도는 1.6250 지역의 새로운 중요한 저항 수준 바로 아래에 설정할 수 있습니다.

다른 한편, 보수적 인 상인들은 매일 촛불이 전날보다 높을 때까지 기다리기를 원할 것이다. 정지 장치는 현재의 초에서 5 ~ 10 피스 아래에 위치합니다. 녹색 점선과 점선 빨간색 선은 범위의 높고 낮음을 표시합니다. 다음날 높은 곳에서의 움직임은 강세이고, 그 다음날의 낮은 곳에서의 움직임은 약세입니다. 일일 추세가 올라감에 따라 우리는 판매 신호를 무시하고 추세에 부합 할 때만 구매 신호를받습니다.

요약하면, 거래자는 좁은 범위의 양초를 방아쇠로 사용하여 매우 강한 GBPUSD 상승 추세에 다시 참여할 수있는 좋은 기회를 갖게됩니다. Whipsaw 및 패턴 오류는이 전략뿐만 아니라 다른 브레이크 아웃 전략에서도 발생할 수 있습니다. 그래서 당신이 정거장을 사용하는 것이 중요합니다.

--- 그레고리 McLeod 무역 강사에 의해 작성된.

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좁은 범위의 날 NR7.

목차.

좁은 범위의 날 NR7.

소개.

좁은 범위의 패턴은 Tony Crabbel의 책, 단기 가격 패턴을 사용한 데이 트레이딩 & amp; 오프닝 범위 브레이크 아웃. 1990 년에 출판 된이 책은 절판되었지만 여전히 많은 아이디어가 여전히 유효합니다. 특히, NR4 (협 범위 4) 및 NR7 (협 범위 7) 패턴은 단기 거래자에게 인기가 있습니다. 패턴 뒤에있는 철학은 Bollinger Band Squeeze와 유사합니다. 변동성 축소는 종종 변동성 확장에 이어집니다. 좁은 범위 일은 종종 가격 확장에 앞선 가격 수축을 표시합니다. 비록 Crabel이 주로 선물을 거래 했음에도 불구하고 거래자는 이러한 기법을 주식, 지수 및 ETF에 적용 할 수 있습니다.

이 전략은 하루의 범위에서부터 시작됩니다. 이 범위는 단순히 높거나 낮음의 차이입니다. Crabel은 백분율 범위와 반대되는 절대 범위를 사용했습니다. 범위는 절대 범위를 가까운 값 또는 중간 값으로 나눈 것입니다. 우리는 4 일 및 7 일만 처리하기 때문에 절대 범위와 퍼센트 범위의 차이는 무시할 수 있습니다.

Crabel은 두 가지의 좁은 범위의 시간대 (4 일 및 7 일)에 집중했습니다. NR4 패턴은 4 일 동안 가장 좁은 범위이며, NR7은 7 일 동안 가장 좁은 범위입니다. 그것은 Crabel의 책에서 또 다른 용어 인 "오프닝 레인지 브레이크 아웃"을 기반으로 거래를 시작하도록 설계된 매우 단기적인 패턴입니다. 오프닝 레인지 브레이크 아웃 (opening range breakout, ORB)은 거래의 처음 5 분간의 가격 범위를 기반으로하며, 이 기사의 기간은 너무 짧습니다. 대신, 차트리스트는 가격이 좁은 범위의 날의 최고치 이상으로 움직일 때 상승 여력을 찾고, 가격이 좁은 범위의 낮보다 낮게 움직일 때 하락세를 찾아 낼 수 있습니다.

이것은 단기적인 설정이기 때문에 거래가 즉시 시작되는 것이 중요합니다. 신호 방향으로 계속 실패하면 첫 번째 경고입니다. 매수 신호 이후, 좁은 범위의 하루의 최저점 아래로의 이동은 부정적 일 것입니다. 반대로 범위가 좁은 날의 최고점 이상으로 이동하면 매도 신호가 무효화됩니다.

차타드는 또한 이익 목표 및 중단 손실을 고려해야합니다. Crabel은 첫 거래일이 끝났을 때나 첫 수익성이 좋은 시점에서 이익을 아주 빨리 얻었습니다. 다시 말하지만, 이것은 매우 단기적이며 모든 거래자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 또는 다음 수익 수준 근처에서 이익을 취할 수도 있고 목표 비율을 사용할 수도 있습니다. 스톱워치의 경우, 차트리스트는 파라볼 릭 SAR을 사용하여 스탑을 추적하거나 ATR (Average True Range)에서 스톱을 지을 수 있습니다. 예를 들어, 긴 포지션에서의 stop-loss는 두 개의 평균 True Range 값을 현재 가격보다 낮게 설정하고 더 높게 설정할 수 있습니다.

거래 예.

거래 예에서는 3 개월 이내에 12 개의 신호가있는 Morgan Stanley를 보여줍니다. 파란색 화살표는 NR7 촛대를 나타내고 얇은 파란색 선은 범위의 최고 - 최저를 표시합니다. 다음날 높은 곳에서의 움직임은 강세이고, 그 다음날의 낮은 곳에서의 움직임은 약세입니다. NR7 일은 세 가지 다른 경우에 연속적으로 형성됩니다. 항상 그런 것은 아니지만, 이러한 연속적인 NR7 일은 다른 신호를 초래하지 않았으며, 그들은 이전의 NR7 브레이크 아웃으로부터의 기존 신호를 단순히 확인합니다. 합계 9 개의 신호로, 거래자는 가격 행동을 가까이서보고, 운동 판단을하고, 중지를 관리해야 할 수 있습니다.

SharpCharts 대안.

SharpCharts는 요일 범위를 표시하거나 NR4 및 NR7 일을 나타내는 표시기를 제공하지 않습니다. 그러나 Advanced Scan Workbench를 사용하여 NR4 또는 NR7 일 동안 스캔하여 코드를 작성할 수 있습니다. 이 예는 다음 절에서 제공됩니다. SharpCharts에서 차트리스트는 1 기간 평균 트루 범위 (ATR)를 사용하여 "범위"를 모방하거나 "NATR7"판독 값을 시각적으로 식별 할 수 있습니다. 이는 ATR이 7 일 만에 가장 좁은 것을 의미합니다. 이 NATR7이 동일한 신호를 생성하지는 않지만 대부분의 신호는 기본 NR7 판독 값과 겹칩니다. 더 중요한 것은 범위가 축소되거나 확장 될 때 Average True Range가 표시된다는 것입니다.

대부분의 차트리스트는 NR7 신호가 매우 빈번하기 때문에 신호를 검증하기를 원할 것입니다. 일반적인 주식은 12 개월 동안 수십 개의 NR7 일을 생산할 것이고 미국 주식의 일일 스캔은 종종 NR7 일과 함께 수백 개의 주식을 반환 할 것입니다. 차트리스트는 결과에 영향을 줄 수있는 좁은 범위 기간 수를 늘리거나 줄일 수 있습니다. NR7에서 NR4로 감소하면 기준에 맞는 주식 수가 증가하지만 NR7에서 NR20으로 증가하면 후보자 수가 줄어 듭니다. 일반적으로 좁은 범위 기간이 길수록 좁은 범위 기간이 길어짐에 따라 기준을 충족하는 주식의 수가 증가합니다.

Chartist는 또한 다른 지표를 추가하여 신호를 추가로 검증 할 수 있습니다. 사실 추세 지표와 과매 수 / 과매 화 지표를 추가하는 것이 좋습니다. 추세 지표를 추가하면 거래가 더 큰 추세의 방향에 있음을 보장합니다. overbought / oversold 오실레이터를 추가하면 리스크 보상 비율을 향상시키기 위해 pullbacks 또는 bounce를 식별합니다.

아래 차트는 NR7 신호를 모방 한 1주기 Average True Range (ATR)의 맥도날드, 큰 추세를 정의하는 Aroon 지표 및 과매 수 / 과매도 조건을 정의하는 Commodity Channel Index (CCI)를 보여줍니다. 강세 신호는 Aroon Up이 Aroon Down (상승 추세)보다 높을 때 발생하며 CCI의 5 일 최저는 -100 (과매도) 이하이며 범위는 7 일 최저 (전환점)로 이동합니다. 약세 신호는 Aroon Down이 Aroon Up (하락세)보다 높을 때, CCI의 5 일 최고치가 +100 (초과 매수) 이상일 때 발생하며 범위는 7 일간 최저 (전환점)로 이동합니다.

11 월 말에는 두 가지 신호가있었습니다. 생각해 내다. CCI가 더 큰 추세가 올라갈 때 -100 미만으로 움직일 때까지 좁은 요일이 무시되며 이는 신호의 수를 크게 제한합니다. 첫 번째 신호는 작동하지 않았지만 며칠 후 좋은 바닥을 기록한 신호가 또있었습니다.

결론.

NR7 일은 범위 수축과 범위 확장이 뒤 따르는 것을 전제로합니다. 이와 관련하여 미래의 가격 방향에 관한 지표는 중립적입니다. Bollinger Bands와 마찬가지로, 차트리스트는 지향성 편향에 대한 다른 도구를 사용해야합니다. NR7 일은 상대적으로 평범하고 그 범위는 정의상 작기 때문에 휩쓸 기는 평균 이상입니다. NR7 하이 위의 브레이크가 실패하고 NR7 하이 아래에서 브레이크가 걸릴 수 있습니다. 이 확률을 인식하고 더 큰 그림을 염두에 두십시오. 다시 말해서 낙오 플래그 나 지원 테스트와 같이 완고한 패턴으로 신호를 판매하는 것에주의하십시오. 이 기사는 거래 시스템 개발을위한 출발점으로 설계되었습니다. 이러한 아이디어를 사용하여 거래 스타일, 위험 보상 기본 설정 및 개인 판단을 보완하십시오. ATR (Average True Range), Aroon 표시기 및 CCI (Commodity Channel Index)가있는 IBM 차트를 보려면 여기를 클릭하십시오.

제안 된 스캔.

Pullback 후 Uptrend에서 NR7.

이 스캔은 상승 추세 (Aroon 표시기 값으로 표시) 동안 NR7 일을 기록한 주식과 CCI 값이 과매도 상태를 나타내는 주식을 나타냅니다.

Pullback 후 Downtrend의 NR7.

이 스캔은 (Aroon 표시기 값으로 표시된) 하락 추세 동안 NR7 일을 지닌 주식을 표시하고, CCI 값은 초과 매수 조건을 나타냅니다.

R & amp; D 블로그

I. 무역 전략.

개발자 : Toby Crabel (Narrow Range N-Day 패턴). 출처 : Crabel, T. (1990). 단기 가격 패턴 및 오프닝 범위 브레이크 아웃으로 하루 거래. Greenville : Traders Press, Inc. 개념 : 다른 회상 기간의 변동성 확장. 연구 목표 : Narrow Range N-Day 패턴의 성능 검증. 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. 거래 설정 : 좁은 범위의 N 일 패턴은 이전 20 일 동안의 N 일 기간에 비해 N 일 기간의 가장 높은 범위에서 가장 낮은 범위로 정의됩니다. 거래 항목 : Opening Range Breakout (ORB). 거래는 위 / 아래의 미리 결정된 액수에서 이루어집니다. 소 정량을 스트레치라고합니다. 긴 거래 : 구매 정지는 [Open + Stretch]에 있습니다. 짧은 거래 : [Open - Stretch]에 매도 정지가 있습니다. 거래되는 첫 번째 정류장이 위치입니다. 다른 정지는 보호 정지입니다. 무역 출구 : 표 1. 포트폴리오 : 4 개의 주요 시장 부문 (상품, 통화, 이자율 및 주식 지수)의 42 개 선물 시장. 데이터 : 1980 년 이후 33 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.

II. 감도 테스트.

모든 3-D 차트에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성이있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.

테스트 된 변수 : N & amp; Look_Back (정의 : 표 1) :

그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).

Average_Noise : Stretch_Length의 기간에 대한 Noise의 간단한 이동 평균.

스트레치 [i] = 평균 _Noise [i] * 스트레칭 _ 멀티플.

Look_Back = [20, 50], 단계 = 1;

Stretch Exit : Long Trades : [Open - Stretch]에 매물 정류장이 있습니다. 짧은 거래 : 구매 정지는 [Open + Stretch]에 있습니다. 값은 입국 일에 계산됩니다.

Stop Loss Exit : ATR (ATR_Length)은 ATR_Length의 기간에 걸친 Average True Range입니다. ATR_Stop은 ATR의 배수 (ATR_Length)입니다. 긴 거래 : 매도 정지는 [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다. 짧은 거래 : 구매 정지는 [Entry + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다.

Look_Back = [20, 50], 단계 = 1.

ATR_Stop = 6 (ATR.

평균 True 범위)

표 1 | 명세 : 무역 전략.

III. 위원회 & amp; 미끄러 져.

테스트 된 변수 : N & amp; Look_Back (정의 : 표 1) :

그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 50 Round Turn).

IV. 등급 : 좁은 범위 N-Day 패턴 | 무역 전략.

CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.

위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.

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